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第28章 强弱的密码：相对强弱指标rsi（第2页）

韩风发现，RSI的背离信号，尤其是在重要的高点或低点，其可靠性和提前量有时甚至优于MACD。因为RSI直接衡量力量对比，而MACD基于均线，有其固有的滞后性。

除了背离，怀尔德在创立RSI时，还提出了两个极具洞察力的形态，进一步丰富了RSI的实战价值：

· 失败摆动（Failure Swing）：这是一种比普通背离更强烈的反转信号。

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· 看跌失败摆动：RSI进入超买区（如70以上）后回落，随后再次上涨，但未能突破前一次的高点，然后掉头向下跌破前一次回落的低点。这个“未能创新高”的次高点，构成了一个强烈的顶部确认信号。

· 看涨失败摆动：RSI进入超卖区（如30以下）后反弹，随后再次下跌，但未能跌破前一次的低点，然后掉头向上突破前一次反弹的高点。这个“未能创新低”的次低点，构成了一个强烈的底部确认信号。

· RSI的趋势线突破：与价格图表类似，也可以对RSI曲线本身绘制趋势线。当RSI曲线突破其自身的重要下降趋势线时，可能预示着价格即将反弹；当RSI曲线跌破其自身的上升趋势线时，则可能预示着价格即将回调。

在实战中，韩风开始尝试将RSI与之前学过的指标进行融合应用，以过滤假信号，提高胜率。

· RSI + 趋势判断：在上升趋势中，主要关注RSI从超卖区（或靠近50的中轴线）的金叉和底背离信号，忽略高位的死叉；在下降趋势中则相反。这符合“顺势而为”的原则。

· RSI + KDJ：RSI的稳定性可以中和KDJ的过度敏感。当KDJ频繁交叉时，观察RSI是否处于极端区域或出现背离，可以帮助判断哪些KDJ信号更值得信赖。

· RSI + MACD：MACD判断中长期趋势和动能，RSI捕捉短期超买超卖和动能背离。当MACD显示趋势向上，而RSI回调至50附近或超卖区时，往往是较好的逢低买入机会。

当然，韩风也清醒地认识到RSI的局限性。除了在强趋势中的钝化外，RSI在参数设置上也需要灵活调整。标准的14日参数适用于一般情况，但对于波动性不同的个股或不同的时间周期，可能需要优化参数（如用更短的6日RSI捕捉更敏感的信号，或用更长的21日RSI过滤噪音）。

在今天的交易日志上，他总结了RSI的核心要义：

“日期：XXXX年X月X日

今日学习主题：相对强弱指标RSI——多空力量的纯粹衡量。

核心认知：

1. 设计哲学：通过比较特定时期内上涨动能与下跌动能的均值，直接衡量市场内在多空力量的相对强度。

2. 核心应用：

· 超买/超卖：70/30为标准界限，用于识别短期极端状态。

· 背离分析：核心功能，能有效提前预警趋势动能的衰竭。